LOVE ACTUALLY
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2551
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
22 ตุลาคม 2551
 
All Blogs
 
Derivative Focus - บล.พัฒนสิน



“S50Z08” SHORT 335.5/341.3 LONG 317/311.3

Today Sentiment Volatile / down to test support
Previous Test resistance

SET 50 INDEX
ดัชนีเมื่อวานนี้ (ภาพซ้ายมือ) =ให้น้ำหนักผันผวนถึงไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด จึงวางเป้าหมายรายวันไว้ที่ 339/344 จุด (ดัชนีทำยอดสูงของวันไว้ที่ 341 จุด และปิดบวกเล็กน้อยที่ 334.85 จุด)
สำหรับแนวโน้ม SET 50 วันนี้ เมื่อพิจารณาจาก DAILY CHART จะพบว่ารูปแบบของแท่งเทียน/ BAR CHART มีลักษณะ star ปิดต่ำกว่าเส้น MA 5 วันเล็กน้อย ขณะเดียวกันสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นบางเครื่องมืออยู่ในทิศทางบวกลบคละกัน FAST AND SLOW STOCHASTIC, WILLIAM%R , RSI, MOMENTUM เป็นต้น ดังนั้นความคิดเห็นทางเทคนิค คือ แนวโน้ม SET 50 วันนี้ คาดว่ามีความผันผวนและไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด โดยช่วงเปิดตลาดคาดว่า SET50 เปิดยืน 334 จุด ลุ้นดีดตัวระหว่างวัน โดยยังให้น้ำหนัก ไม่ผ่าน บริเวณ 341-344 จุด จากนั้นคาดว่าจะมีช่วงลงมาทดสอบบริเวณ 326/318 จุด
คำแนะนำ เนื่องจากภาวะตลาดช่วงสั้นผันผวน จึงลดความเสี่ยง / ขายเมื่อไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด

ระยะกลาง (ภาพด้านขวามือ)
สำหรับแนวโน้มระยะกลางหลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีปิดที่ 334.85 จุด ส่งผลให้การเคลื่อนไหวเดือนตุลาคม คาดว่ามี DOWNSIDE RISK ที่ต่ำหรือจำกัด เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายนได้ปรับตัวลงมาจากคำแนะนำทางเทคนิคคือ ด้านการปรับพอร์ต / SELL ON STRENGTH ดังนั้นกลยุทธ์ในเดือนตุลาคม จึงเป็น TRADING BUY ในลักษณะต่อรองราคา โดยมีแนวโน้มของรายสัปดาห์และรายเดือน ดังนี้
แนวโน้มรายสัปดาห์วันที่ 20-24 OCT 51 คาดว่า SET 50 ยังอยู่ในกรอบของ SIDEWAY DOWN ความหมาย คือ การดีดตัวแต่ละครั้งคาดว่าจะมี ยอดสูงที่ต่ำลง โดยให้น้ำหนักไม่ผ่าน 341/350 จุด ขณะที่ แรงขาย หรือ การปรับพอร์ตส่งผลให้กดดันให้เกิดภาพ NEW LOW ลงมาทดสอบบริเวณ 322/311จุด
คำแนะนำ คือ รอจังหวะขาย โดยมีเป้าหมายทดสอบ 341/350 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET50 เดือนตุลาคม 2551 คาดว่าจะเป็นยังเคลื่อนไหวในกรอบของ DOWNTREND CHANNEL โดยสัญญาณทางเทคนิคคาดว่าจะทยอยเข้าเขตขายมากเกินไปทำให้ทาง เทคนิคเปลี่ยนน้ำหนักจาก NEGATIVE ของ DOWNTREND / หาจังหวะ SELL ON STRENGTH ปรับพอร์ตในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นหาจังหวะ buy on weakness โดยเน้นการ เล่นรอบตามแนวรับพิจารณาจากภาวะการเคลื่อนไหวปกติ คาดว่าเดือนตุลาคม จะสามารถรักษาฐานของยอดต่ำบริเวณ 333/317 จุด และการดีดตัวทางเทคนิคเพื่อ การเก็งกำไรส่วนต่าง คาดว่าจะมีเป้าหมายทดสอบ 352/373 จุด
* กรณี่เกิดจากภาพ swing ลงช่วงกว้าง โดยเกิดภาวะ ผิดปกติขึ้นลงเร็ว โดยมี NEW LOW ระยะสั้นและรีบดีดกลับทันที คาดว่าจะมีแนวรับ WORST CASE บริเวณ 300/292 จุด โดย

SET 50 INDEX (FUTURES)
S50Z08 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน short-position เนื่องจากดัชนียังมีความผันผวน วางเป้ารายวันไว้ที่ 336 จุด (ดัชนีทำยอดสูงของวัน 335.5 จุด ปิดแดนลบที่ 327.2 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION (ชั่วคราว) เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 327 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 335.5/341.3 จุด (เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่าน ควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร ส่งผลให้หลุดต่ำกว่าระดับ 324 จุด จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับทดสอบ 317/311.3 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

S50H09 เมื่อวานนี้ อยู่ในด้าน SHORT-POSITION โดยวางเป้าหมายรายวันไว้ที่ 334 จุด ดัชนีทำยอดสูงของวันไว้ที่ 333 จุด และปิดในแดน ลบที่ 325.5 จุด
สำหรับแนวโน้มวันนี้
1. พิจารณาด้าน SHORT POSITION เกิดจากดัชนีเปิดตลาดสามารถยืน 325 จุด จะมีสัญญาณทางเทคนิคเชิงบวกระยะสั้น จากนั้นจะมีภาพดีดตัวทางเทคนิคโดยทดสอบตามเส้น RESISTANCE LINE / MOVING AVERAGES บริเวณ 333/339 จุด (เมื่อทดสอบแนวต้านไม่ผ่านควรลดความผันผวนและ SHORT POSITION ไปบางส่วน)
2. การพิจาณา LONG POSITION คือ เกิดสาเหตุจาก ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง และมีความผันผวนพอสมควร ส่งผลให้หลุดต่ำกว่าระดับ 322 จุด จะมีภาพการอ่อนตัวลงลักษณะ ตั้งรับทดสอบ 316/311.1 จุด (บริเวณแนวรับดังกล่าวเริ่มอยู่ในภาวะที่นิ่งหรือออกด้านข้าง จึงเป็นจังหวะ LONG POSITION กลับมาบางส่วน)
ความคิดเห็น แนะนำเลือกพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อแรกก่อน

สำหรับแนวโน้มรายสัปดาห์ (วันที่ 20-24 OCT 51) มีดังนี้
S50Z08 พิจารณาด้าน LONG POSITION เกิดจากการดีดตัวทดสอบ 341.3-344 จุด (ไม่ผ่านคาดว่าจะมีแนวโน้มผันผวน / อ่อนตัวเริ่ม short-position บางส่วนลดความเสี่ยง) สำหรับการ SHORT POSITION คือ ไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนดข้างต้น และเกิดจากความผันผวน จะมีช่วงลงมาทดสอบ 312.5- 311.3 จุด

กลยุทธ์การลงทุน SET50 INDEX FUTURES: สัญญา S50Z08 ราคาเคลื่อนไหวเมื่อวาน (H 335.5 L 324 C 327.2) และ S50H09 (H 333 L 322.5 C 325.5)
การลงทุนระยะสั้น เมื่อวานแนะนำปิดสถานะ Long ทำกำไรบริเวณ 336/343 จุด แล้วไปรอซื้อกลับเมื่อปรับฐาน 327 จุด ปรากฎว่าสัญญาล่วงหน้า ปรับสูงขึ้นให้เพียงเป้าหมายแรก คือ 336 ขณะที่การปรับฐานเมื่อไม่ผ่านแนวต้านพบว่าอยู่ในกรอบแนวรับที่กำหนด สำหรับวันนี้ แนะนำ 1) นักลงทุนที่ ปิด Long ทำกำไรไปแล้วตามที่แนะนำเมื่อวาน และกำลังรอพิจารณาซื้อกลับ CNS ยังคงแนะนำรอซื้อกลับ เมื่อปรับฐานโดยวันนี้แนะนำ Long ตาม แนวรับบริเวณ 317/311 จุด 2) การรีบาวนด์ในระหว่างวันคาดว่าไม่ผ่านแนวต้าน 333/340 จุด แนะนำเปิด Short (อาจพิจารณาช่วงเปิดตลาด) เพื่อเก็ง กำไรส่วนต่างจากการปรับฐานและแนะนำปิด Short ทำกำไรเมื่อปรับฐาน
ในส่วนการลงทุนระยะสัปดาห์ สัปดาห์ที่แล้วแนะนำการ Long เพื่อลุ้นรีบาวนด์ในรายสัปดาห์โดยคาดว่าการรีบาวนด์ในระยะสัปดาห์จะยังให้ Upside ได้ถึงบริเวณ 366/373 จุด (จุดสูงสุดของสัปดาห์ให้ที่ 355 ) โดยการรีบาวนด์เป็นโอกาสของการขายทำกำไรหรือ แก้พอร์ต เมื่อถึงบริเวณดังกล่าวปิด Long ทำกำไร และสามารถเปิด Short ได้เมื่อไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าว ปรากฎว่าสัญญาล่วงหน้าทั้งสองเดือนเคลื่อนไหวในกรอบที่คาดการ คือ ขึ้นไม่ ผ่านแล้วลงต่อ สำหรับสัปดาห์นี้ คาดทิศทางของสัญญาล่วงหน้า แกว่งตัวออกด้านข้าง โดยการรีบาวนด์จะไม่เกิดจุดสูงสุดใหม่ และไม่เกิดสัญญาณ ของการซื้อตาม สุดท้ายซึมลงต่อ ดังนั้นแนะนำ เปิด Short ก่อนโดยการปรับฐานในรายสัปดาห์จะมี Down side ที่บริเวณแนวรับ 303/288 จุด เมื่อ ทดสอบแนวรับแล้วเริ่มนิ่ง จะเป็นโอกาสของการ Long ลุ้นรีบาวนด์ โดยการรีบาวนด์กำหนด กรอบแนวต้านที่ 327/337 จุด และยังคงให้น้ำหนักไม่ผ่าน
Update ระหว่างสัปดาห์ เมื่อวันจันทร์ สัญญาล่วงหน้าดีดตัวขึ้นในช่วงท้ายหลังจากการปรับฐานและทำจุดต่ำใหม่ที่ยกสูงขึ้น ขณะที่แนวโน้มการดีดตัว ขึ้นต่อนั้นคาดว่าจะเกินกว่าแนวต้าน 327 จุด และเป้าหมายถัดไปคือ 337 จุด สำหรับการเก็งกำไรในรายสัปดาห์ แนะนำ 1) การ Long สัญญาล่วงหน้า เมื่อถึงเป้าหมายบริเวณ 337 แนะนำ ปิด Long ทำกำไร แล้วค่อยกลับมา Long คืนอีกครั้งเมื่อปรับฐานในระหว่างสัปดาห์ 2) การ Long กลับ คาดว่าใน กรอบรายสัปดาห์จะมีแนวรับที่บริเวณ 312 จุด ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อวันจันทร์
สำหรับการเก็งกำไร (Option เดือน ธ.ค.) ระยะสั้นวันนี้ คาดดัชนีฯปรับฐานแต่จะลดลงในกรอบที่จำกัด ดังนั้นเลือกเปิด สถานะ Spread 2 คู่ (1) เปิดสถานะ Long call C320 (แนวรับ 27 แนวต้าน 33) พร้อมกับ Short call C340 (แนวรับ 25 แนวต้าน 30) (2) Short put P330 (แนวรับ 31 แนว ต้าน 34) และ Long Put P340 (แนวรับ 33 แนวต้าน 38)
SET50 Volatility เมื่อวานค่าความผันผวนอยู่ที่ 89.64% และ คาดว่าค่าความผันผวนจะทยอยปรับลดลง และส่งผลให้ดัชนีฯมีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา = เกิดโอกาสรีบาวนด์

Analyst
Chai Chirasevenupraphund
Wikij Tirawannarat
Analyst Registration No. 18251
662-285-0060 Ext. 3509
Wikij.tirawannarat@th.nomura.com

โดย บจ.หลักทรัพย์ พัฒนสิน ประจำวันที่ 22 ต.ค. 2551


Create Date : 22 ตุลาคม 2551
Last Update : 22 ตุลาคม 2551 10:32:15 น. 0 comments
Counter : 216 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

illuminant
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]




1.Cut loss
2.Looking forward
3.Market move by sentiment
4.The crowd usually wrong
5.Stick to the plan
6.Patience
Friends' blogs
[Add illuminant's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.