ใช้เครื่องมือทางเทคนิค ช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย (eFinance)

ไม่ได้เขียนมานานมาก มาอัพเดทไว้นิดหน่อยก่อนจะไม่ว่าง อาจจะดูน่าปวดหัวกว่าของปีที่แล้ว แต่.. อ่านๆไปเถอะ

การใช้งานเครื่องมือทางเทคนิคด้วยโปรแกรม eFinance

เครื่องมือทางเทคนิคเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการซื้อขายในระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งแต่ละเครื่องมือก็มีความเหมาะสมต่อหุ้นหรือต่อสภาพตลาดที่แตกต่างกัน

การใช้เครื่องมือทางเทคนิคควรพิจารณาสมบัติและที่มา(สูตร)ของเครื่องมือนั้นๆเพื่อลดความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนในการตัดสินใจ

**การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการใช้ข้อมูลในอดีตประมวลผลในลักษณะสถิติเพื่อใช้คาดการณ์อนาคตคร่าวๆผลลัพธ์ของแต่ละเครื่องมื่อมีความแม่นยำต่างกันในแต่ละสถานการณ์การใช้เครื่องมือหลายตัวในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของความแม่นยำจะอยู่ในรูปแบบ if then else ไม่ใช่ 1+2+3 (หมายถึงว่าถ้าเครื่องมือ A มีความแม่นยำ 50% B แม่นยำ 30% C แม่นยำ 40% ความแม่นยำรวมไม่ใช่ 50+30+40 = 120% แต่มองในลักษณะ if A then B else C เป็นต้น -- เพิ่มเติ่ม 1/8/13)** 

สำหรับเครื่องมือที่จะพูดถึงเป็นตัวหลักคือ Fast Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือในการสร้างสัญญาณซื้อขายด้วยการใช้ 

%K = ส่วนต่างของ ราคาปิดล่าสุด กับ ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด หารด้วยส่วนต่างของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด

ตัดกับ D% เมื่อการสร้างสัญญาณซื้อขาย

%D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ Simple (SMA) บางตำราก็ว่า ให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential (EMA)

(อัพเดทเพิ่มเติม 1/8/13)

--------------------

เริ่มต้นเปิดโปรแกรม eFinance ผ่านหน้าเว็บไซท์ของโบรกเกอร์

วิธีเพิ่มเครื่องมือทางเทคนิคลงในกราฟ

กด [F7] เพื่อเปิดหน้าต่างกราฟ

คลิกรูปตัวT มุมขวาบนของกราฟ จะได้แถบเครื่องมือ

คลิกรูปกราฟที่แถบเครื่องมือด้านขวาลำดับที่ 2 จากบน

จะได้หน้าต่าง Indicator เลือกจากช่องทางซ้ายมือ Oscillator Indicator >> Fast Stochastic Oscillator (เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น)

กำหนดค่า 9 2 3 ตามลำดับ ติ๊ก Simulate คลิก Add

เพิ่มเครื่องมืออื่นที่ต้องใช้ในการคัดกรองสัญญาณ (เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น)

เลือกจากช่องทางซ้ายมือ Oscillator Indicator >> MACD Hist คลิก Add

เลือกจากช่องทางซ้ายมือ Moving Average Indicator >> Exponential Moving Average ใส่ค่า 14 0ตามลำดับ เลือกสีแดง คลิก Add

เลือกจากช่องทางซ้ายมือ Moving Average Indicator >> Exponential Moving Average ใส่ค่า 5 0 ตามลำดับ เลือกสีฟ้า คลิก Add

ปิดหน้าต่าง Indicator

คลิกซ้ายที่ .Hist ที่แถบด้านล่าง

เลือก Add indicator(Source:.Hist) >> Moving Average Indicator>> Exponential Moving Average จะได้เส้นเพิ่มขึ้นมา 1 เส้น

คลิกรูปกราฟในแถบเมนูด้านขวามือเพื่อเปิดหน้าต่าง Indicator อีกครั้ง

คลิกที่ช่องด้านขวาเลือก Exponential Moving Average(Hist,14,0)

ใส่ค่า 1 0 ตามลำดับ แล้วปิดหน้าต่าง

คลิกซ้ายที่ .Hist อีกครั้ง Add indicator(Source:.Hist) >> Miscellaneous >> Value line

คลิกซ้ายที่ .FSTO %K เลือก Add indicator(Source: .FSTO %K) >> Miscellaneous >> Overbought Level

คลิกซ้ายที่ .FSTO %K เลือก Add indicator(Source: .FSTO %K) >> Miscellaneous >> Oversold Level

คลิกรูปกราฟในแถบเมนูด้านขวามือเพื่อเปิดหน้าต่างIndicator อีกครั้ง

คลิกที่ช่องด้านขวาเลือก Overbought Level ใส่ค่า 80

คลิกที่ช่องด้านขวาเลือก Oversold Level ใส่ค่า 20

จะได้หน้าตากราฟในลักษณะนี้

ตัวอย่างวิธีใช้ (เป็นแนวทางเท่านั้น เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบ if then else)

1.การใช้งานเบื้องต้น ดูสัญญาณ Fast Stochastic เป็นหลัก B สีฟ้าหมายถึงซื้อ S สีชมพูหมายถึงขาย โดยใช้ราคาปิดของวันนั้นๆ

2.โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม 

2.1ถ้า Fast Stochastic อยู่ในระดับ Overbought (เส้นสีแดงฟ้าที่ช่องด้านล่างอยู่เหนือ 80 (เส้นประสีส้ม)) หรือ Oversold (เส้นสีแดงฟ้าอยู่ใต้ 20(เส้นประสีชมพู)) มากกว่า 1 แท่นเทียน ให้ใช้ MACD ในการกรอง (คือถ้า MACD ยังยกตัวขึ้นเรื่อยๆหมายถึงราคายังมีโอกาสปรับตัวขึ้น)

2.2ถ้าเส้น EMA 5 (เส้นสีฟ้าที่อยู่ตรงแท่งเทียน) อยู่ใต้ EMA 14 (เส้นทีแดงที่อยู่ตรงแท่งเทียน) คือ แนวโน้มขาลงใช้เล่นเด้งสั้นๆให้ขายทุกสัญญาณขาย และซื้อเฉพาะเมื่อเส้น Fast Stochastic อยู่ใต้20 (Oversold) เท่านั้น (ซื้อแล้วยังมีโอกาสลงต่อ)

2.3ถ้าเส้น EMA 5 อยู่เหนือ EMA 14 คือ แนวโน้มขาขึ้นซื้อตามแนวโน้มให้ขายเมื่อมีสัญญาณขายและเส้น Fast Stochastic อยู่เหนือ 80และซื้อตามทุกสัญญาณซื้อ

2.4ถ้าเมื่อเราซื้อตามสัญญาณซื้อแล้ว วันถัดมาราคาลง ให้ดูเครื่องมือ Fast Stochastic ถ้า เส้น %K (เส้นสีฟ้า) ลดลงต่ำกว่า เส้น %D (สีแดง)ให้ขายตัดขากทุนไปก่อน หรือ เลือกที่จะถือ ทั้งนี้ให้ดูประกอบกับ MACD (แถบเครื่องมือที่มีแท่งสีขาวและเส้นสีฟ้า) ถ้า MACD ยังยกตัวขึ้นอาจตัดสินใจถือ ถ้า MACD ปรับตัวลงตามควรขาย

ทั้งนี้การใช้งานเครื่องมือทางเทคนิคต้องการเวลาในการสังเกตพฤติกรรมและกำหนดเงื่อนไขด้วยตัวเอง

ข้อควรระวัง

1. เครื่องมือทางเทคนิคทุกประเภทไม่ได้ให้ผลแม่นยำ 100%

2. เครื่องมือแต่ละประเภทอาจให้ความแม่นยำต่างกัน เช่น สมมติว่า Fast Stochastic แม่นยำ 35% MACD แม่นยำ 35% EMA แม่นยำ 30% ไม่ได้หมายความว่าถ้าใช้ทุกเครื่องมือแล้วจะมีความแม่นยำ 100% (35+35+30)

3.เครื่องมือทางเทคนิคแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อหุ้นแต่ละตัวแตกต่างกันไปวิธีทดสอบว่าเหมาะสมกับหุ้นที่สนใจหรือไม่ ให้ทดสอบโดยการ Simulate Analysis ย้อยหลังดู ในช่อง P/L(%) ควรจะมากกว่า30-50% ขึ้นไป

**

การ Simulate เป็นการซื้อขายทุกสัญญาณ และยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

วิธีคำนวนค่าคอมมิชชั่น คือ (เอาเลข Win Trades บวกLoss Trades คูณด้วยค่าคอมมิชชั้นเป็น %) + VAT แล้วคูณด้วย 2)

เช่น ตัวอย่างด้านล่างคือหุ้นของ บมจ.ไทยออยล์คำนวณการซื้อขายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 19/11/2010 ถึง 10/2/2012 ถ้าเทรดผ่านอินเตอร์เน็ต((19+17*0.1578)+7%)*2 = 12.16%

ผลตอบแทนก็จะเป็น P/L ลบด้วยค่าคอมมิชชั่นจะเหลือประมาณ 28.18%)

ดังนั้น จึงควรลดความถี่ในการ ซื้อขาย/ตัดสินใจให้น้อยที่สุด เพื่อเลี่ยงลดความผิดพลาดในการตัดสินใจและความเสียหาย

**

วิธีการ Simulate Analysis คือ คลิกซ้ายที่ FSTO %K เลือก Simulate Analysis จะได้หน้าต่าง

ทั้งนี้เครื่องมือทางเทคนิคใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ซื้อ-ขาย เท่านั้น(โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยตัวเลขราคาที่ผ่านมาแล้ว) โดยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อซื้อที่ราคาต่ำสุดหรือขายที่ราคาสูงสุดจุดประสงค์ในการใช้เพื่อช่วยตัดสินใจคือ ซื้อเมื่อมันกำลังจะขึ้นและขายเมื่อมันกำลังจะลงและเครื่องมือทางเทคนิคไม่ใช่เครื่องมือในการเลือกบริษัทสำหรับลงทุน

ขอให้ประสบความสำเร็จในการ ลงทุน

Create Date : 24 เมษายน 2555 Last Update : 1 สิงหาคม 2556 15:43:06 น. Counter : 12695 Pageviews.		0 comments
Share Tweet