พฤศจิกายน 2555

 
 
 
 
6
 
 
All Blog
----------ออปชั่น เรื่องที่2 ราคา เนื้อหาขนาดไหนที่ ค่าสอนต้องแพงเป็น หมื่น เหรียญ------

----------ออปชั่น เรื่องที่2 ราคา เนื้อหาขนาดไหนที่ ค่าสอนต้องแพงเป็น หมื่น เหรียญ------

               1 ราคาที่ตลาดคำนวนให้เริ่มต้นวันแรก ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาด    จะปรากฏในกระดาน 5ขั้นราคาในสตรีมมิ่งโปร สตรีมมิ่ง ดี  เช่นเดียวกับหุ้น  ตรง คำว่า P.Settle

               ถ้าในกระดานหุ้น ก็ตรงกับคำว่า ราคาปิดครั้งก่อน

 

อ้างอิง   จากเวบของเซทเทรดเอง ที่เวบทีเฟค

                       http://www.tfex.co.th/th/index.html

เปิดแล้วไปที่---------มุมผู้ลงทุน-----------แหล่งความรู้--------โปรแกรมคำนวน  ก็จะพบ สูตรการคำนวนราคาออปชั่น  ของไทยเราใช้  Black-Scholes Model

(สูตรนี้ ราคาขายแพง  ยังมีสูตรอื่นอีกแต่ไม่ทราบว่าราคาจะเป็นเช่นไร  หลักสูตรแบบนี้แหละถ้าอยากเรียนเพื่อเป็นอาจารย์  หรือนักวิชาการ ของ ตลท ควรจะต้องเรียน ราคาต้องเป็นหมื่นเหรียญแต่ผมไม่ได้เรียน)

 

                         คนเขียนเพจยังใจดีใส่ โปรแกรมให้เราคำนวนเองได้โดยใส่ข้อมูลลงไป

(แล้วเราจะรู้ไหมว่า จะหาตัวเลขมาจากไหนใส่ เช่นค่า V

                 งั้นวิธีนี้เราก็ยังหาราคา ออปชั่นเองไม่ได้  จะเชื่อ P.Settle จากสังเกตมามันแพง สำหรับผู้ซื้อ ///

                         2  งั้นคิดง่ายๆๆ

                         ถ้าเราเล่นสัญญาคอล ดัชนีเซท 50ต้องขึ้น ดังนั้น

                  ถ้าเซท 50ที่ 846   แล้วเราจะซื้อคอล 850 มันควรราคาเท่าไร

                   ราคาคอลออปชั่น    =   ดัชนีเซท 50 - สไตร์ไพร์คอลที่ซื้อ

                       price Call 850  =   846 -850

                                                  = -4

                   แต่กลต บอกว่า การขายสัญญาแม้เป็นสัญญาค่าติดลบ  แต่ถ้ายังมีเวลาสัญญาเหลืออยู่ โอกาส สัญญานั้นจะมีค่า มากขึ้น ย่อมเป็นไปได้

                       ราคาออปชั่นจึง   = ราคาจริงของสัญญา +ราคาเวลาที่ยังเหลือ

                  จากการสังเกต วันแรกของงวด3เดือน ราคาสูตรคำนวนจะประมาณ เกือบ30จุด ที่ ATM

                   ต้นเดือนสอง ประมาณ เกือบ 20จุด

                   ต้นเดือนสาม ประมาณ เกือบ 10จุด แล้วลดลงเรื่อยๆๆจนเกือบ0  (กลต ว่าสัญญาไม่มีเป็น 0 จนนาทีสุดท้าย จึงกำหนด ต่ำสุดไว้เสมอว่า 0.10 )

                  (ราคาพุท ออปชั่น ก็กลับเป็น = สไตร์ไพร์พุทที่ซื้อ - ดัชนีเซท 50 )

                   แบบนี้พอไหว  ที่จะหาราคาคร่าวๆๆได้เอง (ค่าสอน 20บาทพอ)

                  3 ถ้าดูราคาจาก One Click (โปรแกรมนี้น่าจะอ้างอิง โปรแกรมฝรั่งตามตำราเลย จะดีมากสำหรับคนเรียนมาโดยตรง ถ้าสอน ให้ใช้ โปรแกรมนี้เป็น ค่าเรียนแพงน่าจะที่สุด เพราะในโปรแกรม นี้ มีค่าต่างๆๆที่จำเป็นสำหรับ การเล่นแบบชั้นสูง ของเทรดเดอร์อาชีพ หรือนักวิเคราะห์ )

            กระดานโปรแกรม วันคลิกนี้มีบางโบรคเกอร์เท่านั้น ลองถามมาร์ของท่านว่ามีกระดานนี้ให้ใช้ไหมถ้าอยากเปิดดู

                  ลองเอาตารางที่วันคลิก บอกที่เมนูด้านบน -------หัวข้อ ออปชั่น------- Calculation

               เมื่อกดไปหน้า ตารางคำนวน ก็จะเห็น

         

               ค่ากรีกแต่ละตัวนี่แหละ  ต้องสอนกันยาว ว่าความหมายคืออะไร และเอามาประยุกต์ตีความ ออปชั่นอย่างไร

                      แต่ที่เอามาใช้ง่ายๆๆ คือช่อง

               Last   ///  Theo  ///  Diff

             Last  คือ ราคาสุดท้ายในวัน

             Theo คือ ราคาตาม ทฤษฏี ( Theory )

             Diff คือ ราคาที่ซื้อขายอครั้งหลังสุด นั้น แตกต่างจากราคาทฤษฏี ทางเพิ่มมากกว่า (สีเขียว) ทางลดลงน้อยกว่า (- สีเเดง)

            ผู้ซื้อดู จะชอบสีแดง  ผู้ขายจะชอบดูสีเขียว

          เท่าที่สังเกตมา   

         น้อยมากที่ราคาปัจจุบัน จะมากกว่าทฤษฏี เพราะความเสียเปรียบ เวลาผ่านไปราคามันลงไปตามเวลาที่เหลือ เขาเรียก Time Decay

                ค่าสอนให้เปิดกระดานโปรแกรม วินคลิกและดูแค่ค่า 3ช่องนี้  ฟรี   แต่ถ้าที่ไหนสอน ใช้ค่าในตารางได้หมด และสอนประยุกต์ได้ ถึง Delta trading เอาไปใช้เป็นขาใหญ่ เฮดฟันธ์ ได้ ค่าเรียนแพง  ก็จ่ายเถอะครับ

                4 บทประยุกต์

              เอาตาสำรวจดูราคาใก้ลเคียง เช่น

                    พุท 800 ราคา5

                    พุท 810 ราคา 12

                     พุท 820 ราคา 10

           ราคามันไม่ไล่เรียง ตามลำดับ

               ความผิดปกตินี้จะเกิดจาก อาจจะมีสไตร์ไพร์ไหน เป็นราคาคำนวนตามสูตร เพราะไม่มีการซื้อขาย

                ราคาไหน เป็นราคาที่ปิดจากวันวานมีการซื้อขายจริง

                  หาคำตอบจาก ดัชนีเซท 50 วันวาน เพิ่มขึ้นหรือลดลง

                    หรือเปิดย้อนราคาไปที่กราฟ ออปชั่นสัญญานั้นมีการซื้อขายไหม

          บทเรียนนี้ สอนฟรี

       ดังนั้นราคาค่าสอน ท่านก็ถามความต้องการของท่านว่าจะเรียนไปทำอะไร 

         อยากเรียนรู้ขนาดไหน  หรือผู้สอนจะสอนได้เนื้อหาแค่ไหน

            ถ้าแค่เบสิค มันไม่ยากหรอก เอามาเล่นได้สบายๆๆ

                เพราะความสำคัญที่แท้จริงมันจะอยู่ที่ การวางแผนเพราะ อ่านทิศทางตลาดได้ว่าอย่างไร  ในระยะสั้น ระยะไกล

               เล่นสั้นเก็งกำไร จบในวัน เช่นกลุ่มเล่นออปชั่นต่างประเทศตอนนี้ เกือบทั้งหมด  เล่นแค่

                Long Call // Long Put

                ไม่ว่า กับดัชนี หรือออปชั่นหุ้น

               ในงวดสัญญาอายุสั้นๆๆ เพราะราคาไม่แพง ราคาเวลาน้อย

                ในกระดานออปชั่นต่างประเทศเขามีงวดอายุ 1สัปดาห์ ติดต่อกัน 4งวด ในเดือนใก้ล สุด และอายุเริ่ม ยาวในเดือนต่อไปเป็นงวดอายุ 1เดือน  จนอายุสามเดือน หรืออายุ1ปี ก็มี

                และมีวอลุมมากในทุกอายุงวดสัญญา แม้ในสัญญา OTM ไม่มีค่า ไกลๆๆจากดัชนีปัจจุบัน ก็มีการซื้อขายเพราะราคาน้อยมาก เหมาะกับการคาดการณ์ ว่าอนาคตขึ้นแรงถึง หรือลงแรงถึง  (กรณี วิกฤต หรือ ข่าวดีมาก )

               นั่นคือ เป็นการลงทุนได้ ยาวๆๆ ถ้ามันเกิดจริงตามคาดการณื ก็กำไรเละ และซื้อไว้ได้จำนวนมากมากด้วย เพราะใช้ทุนน้อย  (เฮดฟันธ์ ชอบ วิธีนี้)

(อ่านแล้ว ออกความเห็นด้วยนะว่า รู้เรื่องไหม เผื่อจะมีแรงเขียนบทต่อไป )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลวันจันทร์ ที่จบไป

                      ข่าว การประชุม เพื่อ ตัดสินใจให้เงินกรีก ของอียู

ไม่มีข้อสรุป จะมีในอีกไม่เกิน 2อาทิตย์

ไวสุดน่าจะเป็น 3 ธันวา

                จากข้อสังเกตของที่นี่ ว่าเมื่อกรีกสามารถ แก้ปัญหา ขายบิลอายุ 1-3เดือนได้ไปจ่ายเมื่อวันที่ 16ที่ผ่านมาได้  ทำหใ้อียูและไอเอมเอฟ  มีเวลาถ่วงการประชุมแบบไม่เร่งรัด  กดดันไม่ให้กรีก กดดันขอต่อรอง แฮร์คัท อีก ด้วย

              และความเห็นในสมาชิกเองก็ยังไม่ลงตัว (แม้แต่แผน 7ปี ข้างหน้า การตัดลดงบประมาณ อียูที่ประชุมผ่านไปก่อนหน้าก็ ยังสรุปไม่ได้ ต้องขยับไปต้นปีหน้า ราวกุมภาพันธ์ )

             ดังนั้นสถานการณื ที่ยังอยู่ในอุโมงค์ แสงที่ปลาย ยังไม่สว่างพอ

               ตลาดยุโรปเมื่อคืน

ดาวยืน บน 13000 ไม่ได้

                 ยังต้องรอบทสรุป แก้ หน้าผางบประมาณต่อไป

 

          วอลุมตลาดไทยน้อยๆๆ ก็หลับกันไปก่อน //  ให้ผู้มีฝีมือ และความไว เขาสนุกกันไปก่อน




Create Date : 27 พฤศจิกายน 2555
Last Update : 27 พฤศจิกายน 2555 18:55:37 น.
Counter : 1285 Pageviews.

17 comments
  
ตลาดเงิน ตลาดทอง สนุกแน่ เพราะมันสวิง

คาดการณื ข่าวยุโรปกัน


target="_blank">

target="_blank">
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:02:15 น.
  
ขอบคุณครับพี่หมอ
โดย: lertchai55 IP: 171.100.132.60 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:04:34 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: Pathfinder IP: 115.67.69.19 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:07:59 น.
  
การมีความรู้ว่าสำคัญมากแล้ว แต่การอ่านใจคนเล่นด้วยกันยิ่งสำคัญกว่า จากที่ได้ทดลองเล่นหุ้น Tfex option การตั้งราคามีส่วนที่ทำให้เราขาดทุน กำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ
ขอบคุณคุณหมอมากครับแม้จะไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแต่ก็ทำให้เรามีฐานที่น่าจะเริ่มต้นด้วยความได้เปรียบคนอื่นอยู่บ้าง ขอคาราวะในความมีน้ำใจแบ่งปันครับ
โดย: mysense IP: 182.53.213.76 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:22:09 น.
  
เข้าใจ70 เปอร์เซ็นต์ครับ ขอบคุณครับ
โดย: daimon IP: 182.52.181.54 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:56:09 น.
  
คุณหมอครับ
ถ้าผมจะปิดสัญญา long put ที่ผมซื้อมา

คำสั่งที่ผมต้องเลือกใช้ในการคีย์คือ

sell close แล้วกำหนดราคา premium ที่เราต้องการเองใช่ไหมครับ

เช่น ผม long call โดยการ buy open @ premium 7.00

ถ้าผมจะขายสัญญาก่อนวันหมดอายุก็ต้องคีย์คำสั่ง

sell close @ premium 12.00
แล้วตัวเลข 12 มันจะไปโชว์ที่ฝั่ง offer
ผมเข้าใจถูกไหมครับ
โดย: เม่าน้อยบนดอยอันหนาวเหน็บ IP: 203.144.166.66 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:37:59 น.
  
ครับ แม่นแล้ว

ง่ายตรงว่าถ้าสั่งปิดสถานะ แล้วไม่มีของสั่งผิด มันไม่สั่ง
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:42:43 น.
  
แต่เปิด ผิดไม่ได้นะ ระวัง ทบทวนทุกครั้งว่าสั่งถูกก่อนกด ตกลง
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:43:40 น.
  
ขอคำอธิบายมากกว่านี้หน่อยค่ะ เมื่อได้ค่า -4 ตามท้ายนี้แล้ว

" ถ้าเซท 50ที่ 846 แล้วเราจะซื้อคอล 850 มันควรราคาเท่าไร

ราคาคอลออปชั่น = ดัชนีเซท 50 - สไตร์ไพร์คอลที่ซื้อ

price Call 850 = 846 -850

= -4 "

จะต้องเอาค่า -4 ไปคำนวนเป็นเงินจำนวน 1 สัญญาได้อย่างไร
โดย: กำเบ้อ IP: 124.120.229.124 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:53:38 น.
  
ขอบคุณครับ จะจำให้ขึ้นใจ

Buy ... open

Sell ... close

__/\\__
โดย: เม่าน้อยบนดอยอันหนาวเหน็บ IP: 203.144.166.66 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:56:34 น.
  
เพิ่มเติมค่ะ คิดว่าคงจะไม่เข้าใจคำว่า premium ด้วย (ต้องขอโทษนะคะ เริ่มจากศูนย์ จริงๆ) แต่สนใจอยากทราบไว้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการเล่นหุ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: กำเบ้อ IP: 124.120.229.124 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:02:02 น.
  
ภาษาไฟแนนซื เวลาซื้อของแพงกว่าปกติเรียกว่า มีค่าพรี่เมี่ยม(ส่วนเพิ่ม) ค่าเวลาไง
เวลาของถูกกว่าปกติเรียกมีดีสเค้าท์ (ส่วนลด )

เป็นราคาสมมติ ก็เข้าสุตรคำนวน ตามหลักข้อ 1

เวลาเห็นราคาพรีเมี่ยมก็คูณด้วย 200คำตอบสัญญาละกี่บาทนั่นเอง
เช่น พรี่เมียม 850ที่นายเม่าซื้อมา 7จุด คูณ 200ก็สัญญาละ1400บาท บวกค่านายหน้า เกือบร้อยต่อสัญญา
เวลาขายก็เสียค่านายหน้าอีกที่เกือบร้อย

สองขานายหน้าต้องขายให้กำไรมากกว่า 1จุด จึงจะกำไร

ส่วนคำนวนได้ราคาสัญญา-4 แปลว่าสัญญานี้เป็น OTM คือไม่มีค่า หรืออยู่ในเขตที่ สีดำในกระดานออปชั่น ที่กั้นไว้ด้วยไฮไลท์ ที่บอกว่าดัชนีเซท 50อยู่ตรงนั้น เรียกว่า ATM

โอ๊ยเหนื่อยพิมพ์ แล้วเข้าใจยากด้วย จึงพยายาม ให้เบอรโทรให้กดถาม อธิบายได้ง่ายกว่า 0805337735
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:19:26 น.
  
ได้คำตอบชัดเจนแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆ (แหะๆ ขออภัยที่ทำให้คุณหมอเหนื่อย) จดเบอร์ไว้แล้วค่ะ
โดย: กำเบ้อ IP: 124.120.229.124 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:14:09 น.
  
option 1 สัญญา เทียบเท่า +/- 200 บาท

ถ้าผมนำมาปรับใช้กับ TDEX

นั่นคือ tdex 20,000 หุ้น จะเทียบเท่ากับ open option 1 สัญญา

เราสามารถใช้ option มาบริหารความเสี่ยงกับพอร์ท tdex ของเราได้ด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ



ถ้าเทียบกับ tfex 1 สัญญา ต้องมี tdex ถึง 100,000 หุ้น
ซึ่งผมไม่มีเงินลงทุนมากมายขนาดนั้น

ขอคำแนะนำคุณหมอเรื่อง tdex & option ด้วยครับ
เพราะใช้ underlying asset เดียวกัน นั่นคือ set50

ขอบคุณครับ
โดย: เม่าน้อยบนดอยอันหนาวเหน็บ IP: 203.144.166.66 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:23:50 น.
  
ออปชั่นไทยยังไม่สามารถ ประยุกต์ได้เพราะความไม่ปกติของวอลุม ครับกับราคา
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:16:31 น.
  
อ่านผ่านๆ เหมือนคุณหมอเปิดบัญชีกับโบรกต่างประเทศ
เพื่อเทรด stock/option ต่างประเทศหรือครับ ?


สภาพคล่อง และ volume คงดีกว่าตลาดบ้านเรามากๆ ... ?
โดย: เม่าน้อยบนดอยอันหนาวเหน็บ IP: 203.144.166.66 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:14:59:11 น.
  
กำลังเลือก โบรคครับ จะหา ที่สมัครง่ายๆๆส่งเงินง่าย ไม่มีค่าคอม ไม่มีสวอป
ใส่เงินครั้งแรกน้อยๆๆ
และทดสอบระบบการเทรดให้สู้ ต่างชาติได้ก่อนครับ
โดย: หมอสัจจะ วันที่: 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:13:20 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)
หมอสัจจะ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 49 คน [?]



:จำนวนคนกำลังอ่าน